اندیکاتورهای محبوب در یک آموزش

اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال بازارها ابزارهای مهمی هستند که تاجران و سرمایه‌گذاران می‌توانند از آنها برای درک رفتار قیمت‌ها و پیش‌بینی جهت حرکت بازار استفاده کنند. اندیکاتورها به صورت گسترده در دنیای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌توانند تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تر و اساسی‌تر در معاملات فراهم کنند . در این مقاله 5 اندیکاتور کاربردی را برایتان معرفی می کنیم.

اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوع اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری سرعت و قدرت تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود. این اندیکاتور توسط ولیام ج. وایلدر ابداع شده است. محاسبه RSI بر اساس میانگین رشد قیمت‌ها و میانگین کاهش قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص صورت می‌گیرد.

RSI معمولاً در بازه 0 تا 100 قرار دارد. مقادیر بالاتر از 70 نشان‌دهنده بازار بیش‌خرید (Overbought) هستند و مقادیر پایین‌تر از 30 نشان‌دهنده بازار بیش‌فروش (Oversold) هستند.

تنظیمات پیش‌فرض RSI برای 14 دوره محاسبه می‌شود، اما ممکن است معتبرترین تنظیمات بر اساس شرایط بازار مختلف متفاوت باشند. برخی از تاجران ممکن است از دوره‌های مختلفی برای محاسبه RSI استفاده کنند، مثلاً 9 یا 25 دوره.

همچنین مهم است که RSI به تنهایی استفاده نشود و با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال همراه شود تا تصمیمات تریدینگ به دقت بیشتری انجام شود. هرچند که RSI می‌تواند به تشخیص بازارهای بیش‌خرید و بیش‌فروش کمک کند، اما به تنهایی نمی‌تواند تغییرات در روند بازار را به‌طور کامل پوشش دهد.

اندیکاتور Moving Average

متوسط متحرک (Moving Average) یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای نمایش روند عملکرد قیمت استفاده می‌شود. این اندیکاتور میانگین قیمت‌های یک دارایی را در یک بازه زمانی خاص محاسبه می‌کند. دو نوع اصلی از متوسط‌های متحرک عبارتند از:

1. **متوسط متحرک ساده (SMA – Simple Moving Average):** در این نوع، میانگین قیمت‌ها با وزن یکسان محاسبه می‌شود. برای محاسبه SMA، میانگین قیمت‌های مدنظر در یک بازه زمانی مشخص می‌شود.

\[ SMA = \frac{\text{قیمت1 + قیمت2 + … + قیمتn}}{n} \]

که n تعداد دوره‌های زمانی است.

2. **متوسط متحرک تجمعی (EMA – Exponential Moving Average):** در این نوع، وزن به قیمت‌های جدیدتر بیشتر است و این باعث می‌شود که EMA حساس‌تر به تغییرات اخیرتر باشد. فرمول محاسبه EMA به صورت زیر است:

\[ EMA = (قیمت جدید \times وزن) + (EMA قبلی \times (1 – وزن)) \]

وزن معمولاً با استفاده از یک فرمول مشخص محاسبه می‌شود و معمولاً بر اساس تعداد دوره‌های زمانی مشخص شده توسط تاجر تعیین می‌شود.

تنظیمات بهترین متوسط متحرک بستگی به شرایط بازار و همچنین روش تحلیلی شما دارد. برخی از تاجران از متوسط متحرک 50 و 200 روزه برای شناسایی روندهای طولانی مدت استفاده می‌کنند. همچنین، ترکیب متوسط‌های متحرک مختلف مانند استفاده از متوسط متحرک سریع و آهسته (مثل 10 و 50) می‌تواند به تشخیص سیگنال‌های تغییر جهت کمک کند.

همچنین ممکن است در بازارهای خاص، مثل بازارهای پر و خالی حجم، تغییرات در تنظیمات بهترین متوسط متحرک ایجاد شود. بنابراین، تجربه شخصی و آزمایش در بازار مورد نظر مهم است.

اندیکاتور MACD

شاخص همسانی (MACD) یکی از ابزارهای محبوب تحلیل تکنیکال است که برای تشخیص تغییرات در روند قیمت استفاده می‌شود. MACD از تفاوت بین دو متوسط متحرک (یک متوسط متحرک سریع و یک متوسط متحرک آهسته) برای ایجاد یک نمودار متفاوت استفاده می‌کند. این اندیکاتور توسط جرالد آپلگیت در دهه ۱۹۷۰ ابداع شد.

مؤلفه‌های اصلی MACD عبارتند از:

1. **خط MACD (MACD Line):** این خط نشان‌دهنده تفاوت بین متوسط متحرک سریع (معمولاً ۱۲ روزه) و متوسط متحرک آهسته (معمولاً ۲۶ روزه) است.

2. **خط سیگنال (Signal Line):** این خط متوسط متحرک از خط MACD به دوره ۹ روزه است.

3. **Histogram (Histogram):** این نمودار نشان‌دهنده تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال است و به تمایل به خرید یا فروش در بازار اشاره می‌کند. اگر Histogram بالاتر از خط صفر باشد، نشان‌دهنده افزایش نیروی خرید است و اگر پایین‌تر از صفر باشد، نشان‌دهنده افزایش نیروی فروش است.

برای محاسبه MACD، ابتدا تفاوت بین دو متوسط متحرک محاسبه می‌شود (خط MACD). سپس این تفاوت با یک متوسط متحرک دیگر (خط سیگنال) میانگین‌گیری می‌شود تا به تحولات نهایی برسیم.

استفاده از MACD معمولاً برای تشخیص تغییرات در جهت حرکت بازار، شناسایی شکست و ادامه ترند، و همچنین برای تعیین نقاط ورود و خروج از موقعیت‌های تریدینگ استفاده می‌شود.

اندیکاتور Moving Average Envelopes

بلندی/کوتاهی متوسط متحرک (Moving Average Envelopes) یک نوع اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که از متوسط متحرک برای ایجاد ناحیه کانال یا “پوشش” برای قیمت‌ها استفاده می‌کند. این اندیکاتور به تاجران کمک می‌کند تا محدوده معقولی از قیمت‌ها را تشخیص داده و از نقاط ورود و خروج بهتری برخوردار شوند.

متوسط متحرک اصلی در اینجا به عنوان محور اصلی عمل می‌کند و دو خط (بلندی و کوتاهی) به طور معمول در دوره‌های مشخصی از آن فاصله گرفته می‌شود. این خطوط به عنوان “پوشش” یا “استراحت” قیمت‌ها عمل می‌کنند. خط بلندی ممکن است به عنوان خط بالا (بالای متوسط متحرک) و خط کوتاهی به عنوان خط پایین (پایین متوسط متحرک) شناخته شود.

تنظیمات این اندیکاتور معمولاً شامل مقادیری برای نرخ انبساط (پوشش) می‌شود. به عنوان مثال، اگر متوسط متحرک باشد SMA (متوسط متحرک ساده) با دوره 20 روز و نرخ انبساط 5%، خط بلندی 5% بالاتر از متوسط متحرک و خط کوتاهی 5% پایین‌تر از متوسط متحرک قرار می‌گیرد.

استفاده از بلندی/کوتاهی متوسط متحرک ممکن است به تاجران کمک کند تا نقاطی را در بازار شناسایی کنند که قیمت‌ها به عنوان خطوط پشتیبان یا مقاومت عمل کنند. این اندیکاتور ممکن است در شناسایی تغییرات در روند بازار، شکل‌های قیمتی و نقاط ورود/خروج مفید باشد. همچنین، از آن برای تشخیص محدوده قیمت‌ها و نقاط ورود به بازار به عنوان تأییدی استفاده می‌شود.

اندیکاتور Bollinger Bands

باندهای بولینجر (Bollinger Bands) یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال هستند که توسط جان بولینجر ابداع شده است. این اندیکاتور با استفاده از متوسط متحرک و دو باند کناری برای نمایش نوسانات قیمت استفاده می‌شود. باندهای بولینجر به تاجران کمک می‌کنند تا نقاط پتانسیلی شروع یا پایان تغییرات قیمتی را شناسایی کنند.

متوسط متحرک در باندهای بولینجر معمولاً به صورت متوسط متحرک ساده (SMA) با 20 دوره محاسبه می‌شود. دو باند کناری به دور متوسط متحرک اضافه می‌شوند:

1. **باند بالایی (Upper Band):** معمولاً دو برابر انحراف معیار قیمت‌ها به بالا از متوسط متحرک افزوده می‌شود.

2. **باند پایینی (Lower Band):** معمولاً دو برابر انحراف معیار قیمت‌ها به پایین از متوسط متحرک کاسته می‌شود.

در این حالت، 95% قیمت‌ها در محدوده بین دو باند قرار دارند، اما در مواردی که قیمت‌ها از یکی از باندها خارج می‌شوند، ممکن است نشانگر یک شرایط افزایش یا کاهش قیمت باشد. به عبارت دیگر، اگر قیمت به بالا از باند برود، این ممکن است نشان‌دهنده بازار بیش‌خرید (Overbought) باشد و اگر به پایین از باند برود، این ممکن است نشان‌دهنده بازار بیش‌فروش (Oversold) باشد.

تنظیمات بهترین باندهای بولینجر بستگی به شرایط بازار و سبک تریدینگ شما دارد. برخی از تاجران ممکن است تنظیمات مختلفی را برای مدت‌های زمانی مختلف یا برای بازارهای مختلف انتخاب کنند. با آزمایش تنظیمات مختلف، می‌توانید بهترین تنظیمات را برای استراتژی تریدینگ خود شناسایی کنید.